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量化周報:市場短期將繼續反彈

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2016-05-30 來源:國泰君安 劉富兵 劉正捷 李辰

本期摘要: 擇時方面:截至2016年5月27大盤均線強弱指數目前為62,較上周有所回升。大盤活力指數最新值為19.66%,最近一周在20%附近震蕩。

  摘要:

  擇時方面:截至2016年5月27大盤均線強弱指數目前為62,較上周有所回升。大盤活力指數最新值為19.66%,最近一周在20%附近震蕩。截至2016年5月29日,知情交易者活躍度指數回落至-0.45%,目前指標仍處于零軸下方,由于指標已經接近零軸,說明知情交易者活躍度有可能已進入第四階段(低迷),如果是的話,該階段歷史統計下跌概率約57.76%,市場短期會經歷筑底的過程,靜待買入時機的來臨。

  風格與行業配置方面:上期相似匹配模型周度跑贏深3001.06%。本周推薦傳媒37%、餐飲旅游36%、房地產15%、綜合12%。

  選股方面:截止2016年5月27日,5月風格中性多因子選股組合滬深300多頭跑贏基準0.09%,月中最大回撤0.59%。中證500多頭跑贏基準0.92%,月中最大回撤0.79%。截至5月27日,5月多因子組合滬深300多頭跑贏基準2.13%,空頭跑輸基準0.04%,中證500多頭跑贏基準0.16%,空頭跑贏基準0.08%。截至5月27日,5月多因子行業中性滬深300多空組合收益0.71%,中證500多空組合收益1.53%。

  程序化交易R-breaker模型:模型上周共交易6筆,盈利0.3%。2012年以來,模型累計收益率85.7%,盈利交易比例47.2%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。

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